岗位职责:
1、 负责期货、期权模型研究和做市策略研发，优化定价和对冲方案。
2、 研发国债期货、利率期权、债券ETF等相关品种的交易策略，优化做市头寸管理。
3、 协助团队进行账户管理、风险对冲。跟踪最新法律法规，对做市交易业务进行风险监控。

任职要求:
1、具备国债期货、债券ETF，或期权定价和波动率拟合模型建模等量化领域研究经验。熟悉各场所利率投资品种的交易规则、监管法规等。
2、硕士研究生（含）以上学历，计算机、金工等相关专业。
3、具备独立研发衍生品定价模型能力，至少熟练掌握Python等编程语言，可独立完成量化策略回测。
4、具备较强的风险把控能力，优秀的沟通能力和团队合作能力，抗压能力强。

根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。