岗位职责:
1、承担人民币利率债及衍生品的自营投资工作，开发和实施基于利率衍生品的量化交易策略。
2、跟踪和研究利率衍生品市场，挖掘方向性和套利交易机会。
3、参与量化交易系统开发与维护，支持策略开发与风险管理。

任职要求:
1、金融工程、数学等相关专业硕士及以上学历，熟练掌握Python或R等编程语言。
2、两年以上利率衍生品量化交易经验，有优秀的过往投资业绩。
3、对国内利率市场和宏观经济有深刻理解，能够敏锐捕捉市场机会。
4、良好的沟通能力和团队协作意识。

根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。