（一）岗位职责：
1、对宏观、股指、期权及其他商品进行量化研究及建模；
2、研究各类套利交易策略，包括但不限于无风险套利、统计套利、事件套利等；
3、研究开发各类标的的高频交易信号，开发因子库；
4、使用模拟交易系统对研发的交易信号进行回溯测试；
5、开发并维护商用数据库。
（二）任职要求：
1、硕士及以上学历，经济、金融、数学、物理、计算机、金融工程等相关专业；有统计，人工智能，信号处理、软件工程等方面研究经验的优先。
2、具备数学建模经验，具有较强的数据处理能力。
3、精通时间序列模型，衍生品定价者优先。
4、具备一定的编程能力，有较强的科学研究能力；
5、能掌握Python，MATLAB或SQL等工具，熟悉C++优先。