1.负责套利策略研究体系搭建，重点挖掘跨市场、跨期、跨品种套利机会，开发价差分析模型；
2.主导统计套利策略开发，包括配对交易策略优化、收敛概率模型构建及交易成本控制；
3.构建套利因子库，开发基于市场微观结构的套利信号，建立高频套利策略研究框架；
4.控制基差风险与流动性风险等主要风险，建立实时风险预警系统；
5.每日监控套利价差分布，定期进行策略容量评估与市场流动性分析。