岗位职责:
1、负责常见的基金归模型的研究，构建多因子选基框架；
2、负责量化策略的跟踪研究、绩效评估；
3、定期分析量化策略市场环境，对量化策略进行归因分析，并形成策略研究报告；
任职要求:
1、学历：国内外知名高校硕士研究生及以上学历，具有金融、金融工程、经济学、数学、物理、统计、计算机或其他相关专业；
2、两年以上相关工作经验；
3、具有较好的经济、金融学理论基础，熟悉经济学基本框架；熟悉权益市场、固定收益市场及其他另类市场的理论与分析方法；熟悉资产配置的理论，熟悉资产配置模型及相关定量、定性分析方法；
4、熟悉多因子、Risk Parity、Black Litterman等权益类及资产配置类量化策略的理论与模型基础，熟练掌握C/C#/C++、MATLAB或Python等一种或多种编程语言，具备优秀的编程能力和数据分析能力。
5、有量化FOF投资&研究经验的优先。