职位描述:1、设计并实施基于因子组合的投资策略,优化投资组合的收益风险比;2、开发和实施组合优化算法;职位要求:1.硕士或以上学历,金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关领域背景优先;2. 具备丰富的量化金融经验,熟悉股票、期货或衍生品市场;3. 熟练掌握常用的因子分析和组合优化方法。对深度学习算法有着透彻的理解,且在时间序列、自然语言处理、图像、数据挖掘等领域拥有相关建模经验。4. 编程能力突出,熟练运用Pytorch/Tensorflow框架,能够迅速开发和实现各类前沿深度学习模型,具备创新能力,能够对前沿模型进行一定的改进和优化