【岗位职责】
1.协助基金管理团队开发新的量化交易策略，改进已有的策略，优化整体策略组合。需要具备策略回测的经验，对回测可能的陷阱有应对。需要对策略开发的基本逻辑，策略组合理论以及基金表现指标等方面有所了解，会用基础的数理统计理论及模型对特定市场展开分析。
2.探索基金管理行业新的理论方向及理论应用。在与业界各个合作伙伴的交流中提炼新的理论方向，将新理论开发成新的交易逻辑，在公司内部推广新理论、新想法。

【岗位要求】
1.对量化投资行业充满兴趣，有比较强的自我驱动、重新学习的能力。有使用量化工具回测经验者优先。
2.精通至少一种主流编程语言，具备使用编程的方法解决一般的分析问题的能力，主流编程软件包括但不局限于：C++，Python等。
3.有常用金融数据库如wind、米筐等的使用经验，能通过帮助文档完成数据提取。