岗位职责：
1. 负责日常高频期权策略自动化交易的执行和风险管理，确保策略顺利实施；
2. 处理日常交易事务，以及自动化交易参数的优化；
3. 进行期权模型的回测验证，以及定量分析收益来源；
4. 跟踪分析市场的动态，对可能引起波动的因素和事件有较深的了解，撰写相关的研究报告；
5. 研究期权波动率曲面套利或预测类策略。
任职要求：
1. 数学，物理，金融工程等理工科相关专业；
2. 熟悉期权业务及规则, 具有2年以上期权高频交易和期权做市经验。熟悉市场微观结构；
3. 深刻理解期权波动率模型及各类风险指标，对波动率曲面，高阶非线性风险有较成熟的研究体系和收益分解能力；
4. 熟悉高频交易订单执行流程；
5. 超强的自我驱动力，良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实, 严守公司和团队的交易纪律和风控原则.