岗位职责：
1.利率衍生品模型及收益率曲线领域的研究和开发；
2.场外衍生品的定价及对冲；
3.固收场外衍生品领域的相关研究。

岗位要求：
1.国内外高校硕士研究生及以上学历，金融、数学、金融工程、计算机等相关专业；
2.具有证券、基金、银行或保险公司等专业投资机构的工作经验，熟悉固收相关知识优先；
3.具有衍生品建模、金融工程研究、CTA等量化领域的研究经验；
4.扎实的数理和统计基础，熟练掌握python/C++等编程语言，具有独立的量化研究开发能力。
5.工作态度积极主动，具备较强的沟通协调能力和团队意识。