岗位职责：
1. 策略开发：设计并优化基于A股市场的日内交易策略（如统计套利、订单簿信号挖掘、多因子择时等）；
2. 结合机器学习（LSTM、强化学习）与市场微观结构分析，提升策略适应性与盈利稳定性。
3. 数据驱动：处理TB级高频行情数据（Level2逐笔委托、成交数据），构建低延迟信号生成系统；
4. 开发实时监控工具，动态跟踪策略表现与市场异常波动。
5. 系统协作：与IT团队共同优化策略执行链路，降低滑点与冲击成本
任职要求：
1. 熟练使用Python（必须）与C++（加分），掌握Pandas等数据库；
2. 精通时间序列分析、统计建模，具备扎实的金融市场认知。
岗位经验：
1. 1年以上量化策略开发经验；
2. 熟悉A股T0交易规则与限制，对市场流动性、资金流向有敏锐洞察。
3. 极致的数据敏感性与逻辑严谨性；
4. 在高压力环境下保持冷静决策，对策略失效有快速迭代能力。
岗位福利：
定期内部培训，覆盖前沿算法与金融市场动态。
福利保障：有竞争力的薪资+年终奖金+项目激励；
缴纳社保5险1金。