岗位职责:
1.负责集团市场风险管理框架的持续提升、优化，梳理、完善市场风险相关制度体系，定期评估计量指标与风险限额的合理性，统筹市场风险相关的系统建设规划；
2.统筹管理权益类及衍生品投资、FICC投资、资产管理等业务的风险评估与监控，负责各类定期或不定期报告的审核及报告内容的持续优化；
3.根据业务开展情况，建立包括VaR/Stress VaR/ES、敏感性分析、归因分析、压力测试及扩展的量化分析方法等在内的风险量化模型体系，统筹管理相应代码开发工作；
4.与各业务线、子公司密切沟通，组织开展创新业务、创新产品的专项风险评估，提交创新业务风险评估报告；
5.持续提升自身及团队的市场敏感度及风险预判能力，与金融同业建立良好沟通渠道，对业务规范发展出具建设性风险管理建议；
6.跟踪国内外市场风险金融监管趋势，推动开展前瞻性研究。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历，数学、金融、统计、经济、计算机等相关专业；
2.具备10年以上金融市场从业经验，5年以上证券市场风险管理经验，同时具备海外投行、国内大型金融机构市场风险相关工作经验者可适当放宽；
3.熟悉市场风险计量方法及其适用条件和局限性，熟悉各类衍生产品定价模型；
4.具有FRM、CFA、CPA、ACCA等资格优先；
5.熟练运用Python、C++等编程语言，具有较强的数据分析和处理能力；
6.对金融市场及产品有深入了解，熟悉证券公司自有资金投资、资产管理等业务的流程及主要风险环节；
7.立志从事金融市场风险管理工作，具备较强的沟通协调能力、团队合作能力和抗压能力。
根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券业从业人员资格考试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。