岗位职责: 1、模型开发:a) 衍生品定价与市场参数模型的开发与迭代;b) 高质量的代码实现,搭建量化模型代码库。2、量化分析:a) 衍生品结构的交易特性与行为研究分析;b) 分析投资组合的风险特性,配合交易员进行产品设计,优化风险结构;c) 市场数据的量化分析,开发和完善分析工具。3、领导交办的其他职责。岗位要求: 1、金融工程、数学、物理等相关专业硕士研究生及以上学历;2、精通各类期权定价模型及理论,熟练掌握PDE、Monte Carlo等期权定价数值方法,具备过硬的文献研究能力,能够独立完成复杂期奇异期权的定价模型开发;3、熟悉C++开发,同时熟悉java,Python中一种以上语言;4、逻辑严谨、思维灵活、拥有较强的执行能力和多任务处理能力;具有良好的职业道德和风险意识,具有团队合作精神和工作责任心;5、2年以上相关行业经验。