工作职责:
1、研究国内金融市场，收集、分析和处理各类金融数据，涉及股票、期货、期权等品种；
2、研究和挖掘各种因子，构建策略模型，进行统计分析，生成因子及策略的回测报告等；
3、负责量化产品的日常投资运作，跟踪及分析量化投资策略的实盘业绩表现并持续优化和改进，对业绩及委托人负责；
4、参与部门量化投资研究平台的贡献与建设及相关投研分享工作；
5、完成领导及部门交办的其他日常工作。
任职资格:
1、国内外头部知名院校硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机、金融等相关专业；
2、五年以上量化研究经验，有成熟的股票Alpha策略，有2年以上可验证的优秀实盘业绩，管理资金规模不低于3000万，大型资产管理机构3年以上工作年限；
3、扎实的数学建模功底及严谨的逻辑推导能力，充分掌握概率统计等方法，熟悉机器学习、深度学习、人工智能者优先；
4、良好的编程能力，熟练使用Python/T-SQL，熟悉Oracle、SQL Server等数据库的使用，擅长KDB+(或DolphinDB)者优先；
5、具有证券、基金及期货从业资格者优先；
6、具备探究精神和逻辑思维能力，善于深入思考，反应迅速，注重细节，自我驱动力强，团队合作意识强，沟通协调能力强，主动负责，认真踏实。