岗位职责：
1. 构建大豆期货价格预测模型（如ARIMA、GARCH、LSTM神经网络等）。
2. 开发套利策略（如跨期套利、期现套利）并进行回测验证。
3. 分析宏观经济与现货市场数据对期货价格的影响。
4. 部门领导安排的其他工作。
任职要求：
-学历：统招本科及以上，数学、统计学、金融工程、物理等相关专业。
-技能：
- 熟练使用Python/R进行数据建模（至少掌握Pandas、NumPy、Scikit-learn）。
- 熟悉期货市场交易规则及大宗商品基本面分析。
- 了解机器学习算法（如随机森林、XGBoost）及统计套利理论。
- 经验：
- 3年以上期货/量化交易经验，有大豆或农产品研究经验者优先。
- 有套利策略开发经验者优先。
-软技能：逻辑清晰、抗压能力强、善于跨部门协作。